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關于VaR值的計量方法,下列論述正確的是(  )。

A、方差—協方差法能預測突發事件的風險
B、方差—協方差法易高估實際的風險值
C、歷史模擬法可計量非線性金融工具的風險
D、蒙特卡洛模擬法不需依賴歷史數據
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